Разбор недели - интерпретация молчания системы, важность WFO тестов для алготрейдеров, лишний замок у гейткипера и очередь сделок. Итоги прошлой недели: 21 фиксация, 17 в плюс, винрейт по счёту с запуска — 82.6%. Однако ключевым событием недели стала не статистика, а аномалия: почти три торговых дня подряд система не открыла ни одной позиции, при том, что бектест на тех же данных входы в такие дни давал, пайплайн репортов отсутствовал, увидел когда ручками полез уже будучи уверенным что тишина не менее важный сигнал. Ситуацию усугублял риск профиль, на фоне редких входов размер сделки и плечо незадолго до этого были сильно увеличены (поэтому сейчас любой ближайший SL хит уведет в минус дельту, но это шум по сути, тем более учитывая уже по динамике то что набралось, фильтр который снес если и резал - то виннеров по большей части, об этом ниже). Ревизия сигнального триггера показала причину - помимо основного ML-фильтра, режимных гейтов и т.д, навешивался ещё macd, в случае с текущей стратегией фактически второй замок на той же двери. В бектесте его просто не включал в скоуп и получал намного больше входов, а в walk forward по своей неделе там видно что профуканы входы были когда как раз сделок не было. Исторически он защищал от входов под дивидендный гэп, например, и ещё некоторых кейсов где режимный флип прям опаздывал и торговали шортами в устоявшийся отскок, ну или наоборот. Решение простое и радикальное - macd вайпать, дивидендный риск когда чего-то откупается закрыт точечным блэкаутом перед датой отсечки (изящнее ничего не придумал, флип по другим метрикам уже давно детектируется нормально, на дашборде ии в целом красиво отписывает, а по факту в отдельном контуре ещё график по режиму. Перед дивами по идее есть сигнатура в которой живет прибыль, но пока скорее побочный скоуп). Первый день после изменения: шесть входов (ASTR, SMLT, VKCO, HYDR, LKOH, RNFT). ML-фильтр при этом продолжает выполнять свою функцию - сигналы по ETLN, DELI и HEAD отклонены и не зря судя по графику. После сигнала ушли против позиции (−1% и −2%), HEAD снизился, да в принципе и ладно, баланс фильтра - два предотвращённых убытка против одной упущенной прибыли (условно пока, не знаем что на дневной сессии будет, но уже видно что предиктивные скоринги на обозримый горизонт работают в целом. На дистанции с запуска до рынка доходит лишь каждый третий-четвёртый сигнал, как раз селективность на которой и держится текущий винрейт. К вечеру коты побежали к TP1, хотя с утра были попытки шагать в сторону SL ямы, а всё почему - судя по всему вола на фоне роста индекса самой мосбиржи. Какой вывод могут сделать те кто штудирует алгоритмы - делайте проверки своей же сессии, сколько бектесты не проводи, по сути смотришь в историю, т.н in sample. А то что задеплоили - прошлись ещё раз бектестом, по сути out of sample тест, сверили - совпадают ли входы, выходы, PnL. Есть расхождения - идем дебажить. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Трейдинг нередко мне представлялся как крики в монитор, истерики и залипание в свечи сутками. У меня получилось сделать наоборот: lo-fi, и коты, спокойно следующие за графиками, несмотря на то, что за этой картинкой прячется не один месяц серьёзной возни. IT, разработка, данные мне ближе чем торговля, сам торговый опыт до этого был скромным. Поэтому фокус сильно сместился в технический анализ, чтобы не искать «настроение», а измеримые сигнатуры и бекенд прибыли. Поэтому попутно набивая руку и изучая торговлю, акцент остался на алготрейдинге и ботах. HFT - стакан, ордерфлоу, тиковые триггеры. Красиво в теории, но на комиссиях и проскальзывании преимущество таяло. Очень-очень много бектестов и вывод простой: на коротких сделках стабильного перевеса у меня нет. Скальп, похоже, вообще для тех, у кого за плечами реальный торговый стаж, а не только код, по крайней мере на этом рынке, про другие активы отдельная история. Но в свинге всё получилось. Предиктивные сигнатуры устойчивее на новых данных, базовая с детекцией раннеров работает вполне ОК. Обвязка удобная и дает человекочитаемый саммари. По расписанию данные уходят в AI-контур, там LLM разбирает статистику и собирает эти читаемые сводки, и кладёт всё на дашборд в реальном времени. После - сверяем сигнатуры успешных и неуспешных сделок. По мере роста стабильности потихоньку доливаем баланс и подключаем плечо, с оглядкой на риск. В результате торговля оживляет энтузиазм в таком новом формате - спокойная живая трансляция, которую можно оставить где угодно на экране чего угодно или на фоне, слушая спокойную музыку и поглядывать краем глаза, пока рынок сам себя показывает. Lo-fi, коты и сделки в реальном времени, ноль суеты. А что вы думаете, ИИ действительно меняет правила игры в трейдинге, или пока это больше хайп, чем реальное преимущество? Интересно услышать аргументы с обеих сторон, особенно кто интересуется алготрейдингом, ML, ботами. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #алготрейдинг #ML #AI #LLM